不動産ノンリコースローン向けリスクGL算定調査

19035

年度

2007年度

実施方法

データ分析、リスク分析

委託機関

金融機関

業務の特徴
  • 不動産市況に応じた実行時理論スプレッドの算出
  • タイプ別・都市別・規模別の変動特性を勘案
  • オプション評価モデルの活用
業務概要
標準的な不動産ノンリコースローン（NRL）の資産価値リスクを理論的・定量的に推計し、不動産NRLの実行判断に必要なリスク評価指標を提供した。具体的には、タイプ別・都市別・規模別・残存期間別・LTV別に、債権レベルの資産価値のVaR（バリュー・アット・リスク）および理論スプレッドを算出した。
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