金融危機後のJ-REITのリスク要因変化と海外REITの実態に関する研究

53209254

年度

2009年度

実施方法

文献調査、データ分析、計量分析

委託機関

財団法人トラスト60

業務の特徴
  • 金融危機後のJ-REITリスク要因の変化
  • J-REITの信用リスクの計量化
  • 金融危機後の海外REITの実態
業務概要
サブプライム問題後のJ-REITのリスク・リターン特性の変化を検証し、信用不安によるJ-REIT市場全体への影響およびその要因を分析した。また個別銘柄の信用リスクの計量化のアプローチを提示し、投資口価格に織り込まれた（インプライドな）期待デフォルト確率の抽出方法と、その実務面での意義を説明した。これらを踏まえ、金融危機後の海外REIT市場の実態を整理し、J-REIT市場の安定性向上のための方策等について検討した。
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