不動産ノンリコースローンの理論スプレッド推計

33209241

年度

2009年度

実施方法

データ分析、計量分析（モンテカルロシミュレーション）

委託機関

金融機関

業務の特徴
  • 原資産将来価格の確率分布の推計
  • NRLのオプション性に基づく理論スプレッドの推計
  • タイプ・エリア・規模・LTV・期間別のスプレッドテーブル提供
業務概要
不動産ノンリコースローン（NRL）の実施に先立ち、その市場リスクに応じた適切な収益を確保するために、原資産価格の変動特性とNRLの商品特性に応じた適切なスプレッド（≒価格）を推計する。特に原資産のタイプ別エリア別規模別に、およびNRLのLTV別融資期間別にスプレッドを推計し、さまざまな要件に対応可能なスプレッドテーブルを作成・提供する。
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