不動産ノンリコースローン向けリスクガイドラインの設定検討に関する調査

33211241

年度

2011年度

実施方法

データ分析、計量分析（オプションプライシング）

委託機関

金融機関

業務の特徴
  • モンテカルロ法で将来キャッシュフロー・資産価値の確率分布を推計
  • オプション評価モデルによるノンリコースローンの現在価値の算出
  • バリュー・アット・リスク及び理論クーポン率等のﾘｽｸ指標の算出
業務概要

典型的な不動産ノンリコースローンの資産価値リスクを理論的・定量的に推計し、不動産ノンリコースローンの実行判断に必要なリスク評価指標を提供した。

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