不動産ポートフォリオのリスク分散効果の要因分析調査

153433

年度

2015年度

実施方法

データ分析(ポートフォリオ理論)

委託機関

金融機関

業務の特徴
  • J-REIT保有不動産データを用いリスクを要因分解
  • テナント数の多寡による個別リスクの低減効果を推計
  • 各種ポートフォリオのリスク分散効果をシミュレーション
業務概要
原資産を単一の不動産から複数の不動産(=ポートフォリオ)へ変更することに伴う、キャッシュフローの安定化への寄与(=リスク分散効果)を、特に<キャッシュフロー変動の個別要因>に焦点を当て、評価した。