不動産ノンリコースローンの理論スプレッド等評価

184333

年度

2018年度

実施方法

データ分析、計量分析（モンテカルロシミュレーション）

委託機関

金融機関

業務の特徴
  • オプション理論に基づく理論スプレッドの推計
  • 新たにホテルタイプの分析を試行
  • エクイティ商品のリスク評価（VaR、EL、UL）を実施
業務概要

不動産ノンリコースローンにおけるスプレッド設定における判断材料を提供するため、原資産（実物不動産）の資産価値変動リスクをもとに、原資産のカテゴリー別（タイプ・エリア）、およびNRL用件別（LTV・融資期間）に、各理論スプレッドを推計した。

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