不動産ノンリコースローンの理論スプレッド等評価

184333

年度

2018年度

実施方法

データ分析、計量分析(モンテカルロシミュレーション)

委託機関

金融機関

業務の特徴
  • オプション理論に基づく理論スプレッドの推計
  • 新たにホテルタイプの分析を試行
  • エクイティ商品のリスク評価(VaR、EL、UL)を実施
業務概要
不動産ノンリコースローンにおけるスプレッド設定における判断材料を提供するため、原資産(実物不動産)の資産価値変動リスクをもとに、原資産のカテゴリー別(タイプ・エリア)、およびNRL用件別(LTV・融資期間)に、各理論スプレッドを推計した。