不動産デット商品のリスク評価

18110

年度

2007年度

実施方法

データ分析、リスク分析

委託機関

金融機関

業務の特徴
  • デット商品ポートフォリオのリスクおよび分散効果等試算
  • 構造型アプローチによる、物件・ビークル・債権・商品の
  • 各レベルでのリスク計量
業務概要
不動産デット商品の原資産を対象に、①収益還元価値にリスクファクターの変動可能性を考慮し、将来の資産価値の確率分布を算出、②個別不動産間のリスクファクターに関する相関を考慮し、ビークル毎に将来の資産価値合計の確率分布を算出、③オプション評価モデルを援用して、債権レベルの資産価値の確率分布を算出、④債権別の資産価値の確率分布を用いて、VaR（バリュー・アット・リスク）等のリスク指標を算出した。
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