不動産スワップの商品設計等検討調査

19057

年度

2007年度

実施方法

文献調査、海外調査、データ分析、リスク分析

委託機関

金融機関

業務の特徴
  • 不動産スワップにおけるインデックスの利用可能性検討
  • シナリオシミュレーションによるαおよびリスクの推計
業務概要
国内不動産の資産価格リスクを回避するために必要な、不動産を対象としたトータルリターンスワップについて、その商品設計および投資実行に必要な情報を収集し、分析を行った。具体的には、①利用可能性の高い複数のインデックスについて、不動産スワップでの利用可能性や限界を明らかにし、②同インデックスに基づき設計された不動産スワップのモデル商品を対象に、投資実行に必要なαおよびリスク量を推計した。
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